Catégorie : Stratégies des risques / Risk mitigation strategies

What if ?

Voici un ouvrage important pour des problématiques techniques d’actualité, mais qui sont aussi fécondes pour penser à nouveaux frais la question de l’évaluation de ce qu’on appelait autrefois les “futurs contingents”, c’est-à-dire des occurrences...

Réduction de la volatilité et risque systémique / Volatility mitigation and systemic risk

Participation à l’édition 2016 de “The Quantitative Methods in Finance Conference” : Très belles conférences plénières. Jérôme Detemple montre que le prix des options a un impact sur le prix des titres sous-jacents, ce...

Le programme de Mandelbrot et le programme pragmatique / The Mandelbrot programme and the pragmatic programme

Christian Walter, Jumps in financial modelling: pitting the Black-Scholes model refinement programme against the Mandelbrot programme, FMSH-WP-2015-95, avril 2015. Updated version published with important modifications: “The Extreme Value Problem in Finance: Comparing the Pragmatic...

Les “benchmarks” créent-ils du risque systémique ? Benchmarks : a cause of systemic risk ?

“Modèles mathématiques : où se trouve le risque ?” article publié dans le numéro 297 (novembre 2011) de Banque & Stratégie, consacré aux Hegde funds, lisible en ligne sur le site de la Revue...

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