Catégorie : Stratégies des risques
Participation à l’édition 2016 de “The Quantitative Methods in Finance Conference” : Très belles conférences plénières. Jérôme Detemple montre que le prix des options a un impact sur le prix des titres sous-jacents, ce...
Lors du colloque AFIR/ERM de l’Association actuarielle internationale (International Actuarial Association) de Sydney (23-27/08/2015), avec Jacques Lévy Vehel (INRIA, Regularity Team), nous avons présenté un article qui introduit la notion de “risque de régulation”...
“Ce n’est pas en perfectionnant la bougie qu’on a inventé l’ampoule électrique“. Cette phrase résume ce que j’ai cherché à dire à la Journée nationale des investisseurs du 3 décembre dernier (vidéo ci-dessous :...
Interview à Instit Invest du 16/12/2015 La volatilité a fortement augmenté sur les marchés financiers cet été, notamment à cause de la crise boursière en Chine. Pensez-vous que les risques sont en hausse ?...
The Kulp-Wright Book Award is presented annually by the American Risk and Insurance Association to the author(s) of a book considered to be the most influential one published on the subjects of risk management...
Ouvrage d’Olivier Le Courtois et Christian Walter Préface de Yacine Aït-Sahalia Paris, Economica, Collection Finance, 20 mars 2012 ISBN 978-2-7178-6083-2 ENGLISH TRANSLATION : EXTREME FINANCIAL RISKS AND ASSET ALLOCATION Résumé (4e de couverture) La...
Article publié dans le numéro 297 (novembre 2011) de Banque & Stratégie, consacré aux Hegde funds, lisible en ligne sur le site de la Revue Banque. Mis à jour au chapitre 4 de mon...
Ouvrage de Jacques Lévy Véhel et Christian Walter Avant-propos de Benoît Mandelbrot, cité in extenso ci-dessous 4e de couverture “Le marché est très calme, sauf quand il bouge beaucoup” disent les professionnels. Les...