
Les cours dispensés interrogent l’importance des représentations du hasard dans les modèles financiers qui sont à l’origine de décisions professionnelles ou de réglementations prudentielles. Ils examinent en particulier l’application d’un récit du hasard, tel qu’il est formulé dans la finance néoclassique, reposant sur la représentation brownienne du risque.
La question de la contingence et des événements rares est abordée à travers l’introduction de la notion de hasard parétien, au sens donné par Benoît Mandelbrot.
Cours en français : Éthique et gouvernance des modèles : le cas des modélisations mathématiques du risque
Séminaire de Master 2 Recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne — [Lien ICI]

The courses explore the importance of representations of chance in financial models, which underpin both business decisions and prudential regulation. Particular attention is given to the narrative of chance in neoclassical finance, which relies on the Brownian representation of risk.
The topic of contingency and rare events is addressed through the introduction of the notion of paretian chance, as coined by Benoît Mandelbrot.
Course in English: Ethics of Financial Models and Modelling: Critical Thinking in Financial Risk Modelling
Master of Science seminar, Kedge Business School — [HERE]

