Les cours dispensés interrogent l’importance des représentations du hasard dans les modèles financiers qui sont à l’origine de décisions professionnelles ou de réglementations prudentielles, et en particulier l’application d’un récit du hasard dans la finance néoclassique utilisant la représentation brownienne du risque.
La question de la contingence et des événements rares est abordée en introduisant la notion de hasard parétien au sens de Mandelbrot.
Cours en français : séminaire de Master 2 recherche qui a été dispensé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lien ICI.
The courses discuss the importance of representations of chance in financial modelling that drive business decisions and prudential rules, and in particularly the application of a narrative of chance in neoclassical finance that uses the Brownian representation of risk.
The topic of contingency and rare events is addressed by introducing the notion of paretian chance in the Mandelbrot interpretation.
Course in English : Master of Science seminar which has been given at Kedge Business School HERE.
