Étiqueté : Lévy-Vehel

Réduction de la volatilité et risque systémique / Volatility mitigation and systemic risk

Participation à l’édition 2016 de “The Quantitative Methods in Finance Conference” : Très belles conférences plénières. Jérôme Detemple montre que le prix des options a un impact sur le prix des titres sous-jacents, ce...

Le régulateur peut créer l’accident qu’il veut éviter / Financial regulation can provoke unintended accident

Dans une interview publiée le 18/11/2011 dans EasyBourse (en ligne ICI). je propose l’idée selon laquelle le régulateur, à cause d’une manière dangereuse de se représenter l’incertitude économique et financière, risque d’augmenter les risques...

Les marchés fractals / Fractal markets

Ouvrage de Jacques Lévy Véhel et Christian Walter Avant-propos de Benoît Mandelbrot, cité in extenso ci-dessous   4e de couverture “Le marché est très calme, sauf quand il bouge beaucoup” disent les professionnels. Les...

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