Étiqueté : Lévy-Vehel

QMF 2016

Participation à l’édition 2016 de « The Quantitative Methods in Finance Conference » : Très belles conférences plénières. Jérôme Detemple montre que le prix des options a un impact sur le prix des titres sous-jacents, ce...

Le risque de régulation / Regulation risk

Lors du dernier colloque AFIR/ERM de l’Association actuarielle internationale (International Actuarial Association) de Sydney (23-27/08/2015), avec Jacques Lévy Vehel (INRIA, Regularity Team), nous avons présenté un article qui introduit la notion de « risque de...