PUBLICATIONS

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Articles dans une revue à comité de lecture / Publications in peer-reviewed journals

• 2023, « L’introduction de la loi de Pareto dans la modélisation financière », L’Année sociologique, 73(1), 113-150.
• 2023, « Dominique Casajus, Le hasard mode d’emploi. Divination, arithmétique et machines littéraires », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 28 février 2023.
• 2020, “Sustainable Financial Risk Modelling Fitting the SDGs: Some Reflections”, Sustainability, 12(18), 7789
• 2020, “Regulation risk”, North American Actuarial Journal, Published online: 18 Mar 2020 (with O. Le Courtois and J. Lévy-Véhel)
• 2019, « The Brownian motion in finance: an epistemological puzzle », Topoi, 1-17.
• 2016, « The three ages of financial quantification: a conventionalist approach to the financier’s metrology », Historical Social Research, 41(2), 155-177 (with E. Chiapello).
• 2016, « The financial Logos: The framing of financial decision-making by mathematical modelling », Research in International Business and Finance, 37, 597-604.
• 2015, « Deux mathématisations de la finance : Napoléon et Arlequin », Cahiers du chiffre et du droit, 3
• 2015, « La seconde quantification de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 64 (4), 49-59.
• 2015, « Xavier Fontanet. Si on faisait confiance aux entrepreneurs : l’entreprise française et la mondialisation », Revue de philosophie économique, 16 (1), p. 133-143
• 2014, « The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption », Finance, 35 (2), 87-108 (with O. Le Courtois).
• 2012, « Concentration des portefeuilles boursiers et asymétrie des distributions de rentabilités d’actifs », Journal de la Société Française de Statistique, 153 (2), 1-20 (with O. Le Courtois).
• 2012, « Crise financière et modèles mathématiques », Communio, 37 (3), 109-120
• 2012, « Éthique et finance : le tournant performatif », Transversalités, 124 (4), 29-42.
• 2011, « Performation et surveillance du système financier », Revue d’économie financière, 101 (1), 105-116.
• 2010, « Le sida de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 41 (1), 89-98.
• 2010, « L’éthique de la finance après le virus brownien », Finance & Bien commun, 36 (1), 10-20.
• 2009, « Less can be more », Journal of Money Investment and Banking, 9, 61-79 (with H. Gatfaoui).
• 2009, « Le virus brownien. La réduction brownienne de l’incertitude et la crise financière de 2007-2008 », Communio, 34 (3-4), 107-120
• 2008, « La représentation brownienne du risque : une faute morale collective ? », Finance & Bien commun, 31-32 (2), 137-144.
• 2006, « Les martingales sur les marchés financiers. Une convention stochastique ? » Revue de synthèse, 127 (2), p. 379-391. Reprint: Chapter 5 of Walter (2013).
• 2005, « Les quatre causes de l’efficacité informationnelle des marchés  », Finance & bien commun / Finance & common good, 23 (3), 107-115. Reprint: Chapter 5 of Walter (2013)
• 2005, « La gestion indicielle et la théorie des moyennes », Revue d’économie financière, 79 (2), 113-36. Reprint: Chapter 4 of Walter (2013).
• 2004, « Volatilité boursière excessive : irrationalité des comportements ou clivage des esprits ? », Revue d’économie financière, 74 (1), 85-104.
• 2001, « Les échelles de temps sur les marchés financiers », Revue de Synthèse, 122 (1), 55-69.
• 2000, « CAPM, Risk and Portfolio Selection in alpha-Stable Markets », Fractals, 8 (1), 99-115 (with L. Belkacem and J. Lévy Véhel).
• 1999, « Aux origines de la mesure de performance des fonds d’investissement : les travaux d’Alfred Cowles », Histoire et Mesure, 14 (1-2), 163-197. Reprint: Chapters 2 and 3 of Walter (2013).
• 1999, « Lévy-stability-under-addition and fractal structure of markets », Mathematical and Computer Modelling, 29 (10-12), 37-56.
• 1998, « Taming Large Events: Optimal Portfolio Theory for Strongly Fluctuating Assets », International Journal of Theoretical and Applied Finance, 1 (1), 25-41 (with J.-Ph. Bouchaud, D. Sornette and J.-P. Aguilar).
• 1996, « Une histoire du concept d’efficience sur les marchés financiers », Annales. Histoire Sciences Sociales, 51 (4), 873-905. Reprint: Chapter 2 of Walter (2013).
• 1991, « L’utilisation des lois alpha-stables en finance : une solution possible au problème posé par les discontinuités des trajectoires boursières [Part II] », Bulletin de l’Institut des actuaires français, 350, 4-23
• 1990, « L’utilisation des lois alpha-stables en finance : une solution possible au problème posé par les discontinuités des trajectoires boursières [Part I] », Bulletin de l’Institut des actuaires français, 349, 3-32.

Chapitres dans des ouvrages scientifiques / Chapters in scientific books

• 2020, “Financial Black Swans: Unpredictable Threat or Descriptive Illusion?”, in Denise Jodelet, Jorge Vala, Ewa Drozda-Senkowska (eds.), Societies Under Threat: A Pluri-disciplinary Approach, Frontiers in Sociology and Social Research, vol 3. Springer, 173-186.
• 2018, « The leptokurtic crisis and the discontinuous turn in financial modelling », in I. Chambost, M. Lenglet, Y. Tadjeddine (eds.), The Making of Finance. Perspectives from the Social Sciences, Routledge.
• 2017, « Philosophie de la finance : l’exemple de l’efficacité informationnelle d’un marché », in G. Campagnolo et J.-S. Gharbi (dir.), Philosophie économique. Un état des lieux, Éditions matériologiques, 579-625.
• 2017, « Research habits in financial modelling: the case of non-normality of market returns in the 1970s and the 1980s », in E. Ippoliti and P. Chen (eds.), Methods and Finance. A Unifying View on Finance, Mathematics and Philosophy, Springer, 79-93 (with B. De Bruin).
• 2017, « The extreme value problem in finance: comparing the pragmatic programme with the Mandelbrot programme », in F. Longin (ed.), Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Wiley, 25-51.
• 2017, « Lévy processes and extreme value theory », in F. Longin (ed.), Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Wiley, 171-193 (with O. Le Courtois).
• 2015, « Benoît Mandelbrot in finance », in M. Frame and N. Cohen (eds.), Benoît Mandelbrot. A life in many dimensions, World Scientific, 459-469.
• 2009, « Research of scaling laws on stock market variations », in P. Abry, P. Gonçalvés, J. Lévy Véhel (eds.), Scaling, Fractals and Wavelets, Londres, Wiley, 437-464.
• 2008, « Puissance du calcul et conditions de la prévision », in Critique de la valeur fondamentale, Springer, (avec Eric Brian)
• 2008, « Spéculation boursière et hasard de Pareto », in Critique de la valeur fondamentale, Springer (avec Eric Brian)
• 2005, « 1900-2000 : un siècle de processus de Lévy en finance », in G. Bensimon (eds.), Histoire des représentations du marché, Paris, Michel Houdiard, p. 553-88. Reprint: Chapter 8 of Walter (2013).
• 2002, « La recherche de lois d’échelles sur les variations boursières  », in Patrice Abry, Paulo Gonçalvés et Jacques Lévy Véhel (eds.), Lois d’échelle, fractales et ondelettes, Paris, Hermès, 243-72. Reprint: Chapter 7 of Walter (2013).
• 2002, « From Bachelier’s Dissertation to Portfolio Management Industry: One aspect of the Bachelier Heritage in Finance », in Jean-Michel Courtault et Youri Kabanov (eds.), Louis Bachelier. Aux origines de la finance mathématique, Besançon, Presses universitaires Franc-comtoises, 111-63. Reprint: Chapter 2 of Walter (2013).

Prépublications documents de travail / Working Papers

• 2022, “The Two Quantifications of Financial Theory: A Toy Model” (August 2, 2022). SSRN Electronic journal.
• 2021, “The Random Walk Model in Finance: A New Taxonomy” (May 26, 2021). SSRN Electronic journal.
• 2009, « Un bertillonnage des gérants de portefeuille? Une réflexion sur la théorie des styles de gestion » in Gestion d’actifs. Réflexions sur le benchmark, Paris, Association française de la gestion financière, p. 99-117 (avec Éric Brian). Reprint: Chapter 5 of Walter (2013).
• 2004, « Le modèle linéaire dans la gestion des portefeuilles : une perspective historique », Cahiers du centre d’analyse et de mathématiques sociales, n° 242, série « Histoire du calcul des probabilités et de la statistique » n°65. Reprint: Chapter 4 of Walter (2013).
• 2004, « La concentration de la performance [Performance concentration] », AFFI, 17/12.
  

Communication dans un congrès / Conference paper

• 2001, « Searching for Scaling Laws in Distributional Properties of Price Variations: a review over 40 years », Actuarial Approach for Financial Risk (AFIR), Toronto, 653-677.
• 2000, « The Efficient Market Hypothesis, the Gaussian Assumption, and the Investment Management Industry », EFMA 2001 Lugano Meetings, SSRN Electronic journal.